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| 我国商业银行利率风险度量方法选择 | |
| 作者姓名： | 高蓉蓉 |
| 作者单位： | 南京农业大学经济管理学院,江苏南京,210095 |
| 摘 要： | 随着金融自由化趋势和金融创新的不断发展,商业银行面临的风险也呈现出复杂多样化的特点,商业银行的风险管理水平也将直接影响商业银行自身的经营业绩.因此本文将试图探讨在利率市场化背景下商业银行如何加强其利率风险 管理.通过对西方先进的利率风险度量方法的介绍以及其在我国现阶段的适用性比较分析,初步提出适应与当前环境的 VAR利率风险度量模型 |
| 关 键 词： | 利率风险 敏感性缺口 持续期 |
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