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| 基于带双指数跳跃因子GARCH模型的中国股票市场波动性研究 | |
| 作者姓名： | 冯大武 |
| 作者单位： | 南京财经大学金融学院,江苏 南京 210046 |
| 摘 要： | 本文应用带双指数跳跃因子的GARCH模型对我国A股市场综合指数收益率序列进行了实证研究,研究结果表明带双指数跳跃因子的GARCH模型能够比传统的GARCH-JUMP模型更好的刻画我国A股市场收益率序列的动态变化特征. |
| 关 键 词： | 双指数分布 GARCH-JUMP |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |
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