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| 股灾中政府"买入式"救市的有效性——基于A股市场的事件分析研究 | |
| 作者姓名： | 贺立龙 高洁 刘俊霞 黄科 |
| 作者单位： | 1. 四川大学经济学院,四川 成都,610065;2. 美国约翰霍普金斯大学Carey商学院,Baltimore MD 21218;3. 西安交通大学经济与金融学院,陕西 西安,710061;4. 中国人民大学财政金融学院,北京,100872 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金资助项目,四川大学中央高校基本科研业务费资助项目 |
| 摘 要： | 以2015年6月到8月中国2997家A股上市公司的日收益率数据为样本,筛选出2015年股灾中主要的政府"买入式"救市事件,利用事件分析法分析历次政府"买入式"救市事件对A股市场的影响.研究发现:历次政府"买入式"救市事件对A股市场收益率的影响不尽相同,主要受买入的绝对量和相对量、买入对象以及买入时机三个方面的影响.结论对政府在股灾期间"买入式"救市政策优化有指导意义. |
| 关 键 词： | 股灾 " 买入式" 救市 事件分析法 有效性 |
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