| 融资融券对我国股市波动性影响的实证研究 |
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| 引用本文： | 胡忆文. 融资融券对我国股市波动性影响的实证研究[J]. 财经论丛, 2017, 0(4). DOI: 10.3969/j.issn.1004-4892.2017.04.007 |
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| 作者姓名： | 胡忆文 |
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| 作者单位： | 上海大学经济学院,上海,200444 |
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| 摘 要： | 本文选取的样本区间为2008年1月2日到2014年12月31日,通过GARCH模型和TARCH模型研究融资融券对我国股市波动性的影响.研究表明,融资融券机制的引入能降低股市的非对称波动性,但融资融券余额的增减会加大股市的波动性.
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| 关 键 词： | 融资融券 股票市场 波动性 GARCH模型 |
Empirical Analysis of Impacts of Margin Trading on Volatility of Chinese Stock Market |
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| HU Yiwen. Empirical Analysis of Impacts of Margin Trading on Volatility of Chinese Stock Market[J]. Collected Essays On Finance and Economics, 2017, 0(4). DOI: 10.3969/j.issn.1004-4892.2017.04.007 |
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| Authors: | HU Yiwen |
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