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杂志ISSN号
我国商业银行利率风险管理探析
作者姓名:
谢湲
陈丽娜
作者单位:
北京科技大学经济管理学院
摘 要:
利率是金融市场中最重要的变量之一,随着我国利率市场化进程的加快,利率变动的不确定性使商业银行的资产、负债和表外项目对利率的敏感程度加大,个人客户的利率风险意识也不断增强,再加上我国现阶段对于客户提前还款的违约行为还缺乏政策性限制,因此隐含期权风险在中国商业银行日益突出,商业银行亟须对含有隐含期权的项目进行利率风险管理。本文主要介绍衡量隐含期权的利率风险的有效持续期、持续期缺口和期权调整利差法,并对该项风险管理控制提出建议。
关 键 词:
缺口管理
有效持续期
期权调整利差
隐含期权风险
控制
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