| 我国原油期货金融化程度研究——基于DCC-GARCH模型 |
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| 引用本文： | 任中杰. 我国原油期货金融化程度研究——基于DCC-GARCH模型[J]. 山东纺织经济, 2019, 0(4): 7-10 |
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| 作者姓名： | 任中杰 |
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| 作者单位： | 1.新疆财经大学金融学院 |
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| 摘 要： | 本文选取2018年3月26日至2018年12月31日间,我国上海原油期货价格与上证综指的数据,利用DCC-GARCH模型分析了2018年3月我国推出的上海原油期货与上证综指之间的条件动态相关关系,发现两者之间存在着较强的相关关系,从而可以得出,我国上海原油期货的金融化程度较高。
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| 关 键 词： | 上海原油期货 金融化 DCC-GARCH模型 |
On Financialization Degree of Chinese Crude Oil Futures: Based on DCC-GARCH Model |
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| Ren Zhongjie. On Financialization Degree of Chinese Crude Oil Futures: Based on DCC-GARCH Model[J]. Economy of Shangdong Textile, 2019, 0(4): 7-10 |
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| Authors: | Ren Zhongjie |
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| Abstract: | Ren Zhongjie |
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