股指期货的波动溢出效应 |
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引用本文: | 蔺佳旭.股指期货的波动溢出效应[J].金融经济(湖南),2018(4):104-106. |
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作者姓名: | 蔺佳旭 |
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作者单位: | 1.西北大学经济管理学院710127; |
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摘 要: | 我国沪深300股指期货自推行以来,市场运行稳定,交易活跃,达到了预期目标,是我国资本市场走向成熟的标志之一。本文主要从实证分析的角度对股指期货波动溢出效应进行研究。通过对股指期货运行四年来的交易数据建立双变量BEKK-GARCH模型进行研究。研究表明,我国股指期货和股票市场之间存在双向非对称的波动溢出效应,并且股指期货的溢出效应相对更加明显。
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关 键 词: | 沪深300 股指期货 价格发现 波动溢出效应 |
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