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| 我国股市的货币政策动态效应分析——基于SVAR模型的实证研究 | |
| 引用本文： | 胡仕福.我国股市的货币政策动态效应分析——基于SVAR模型的实证研究[J].经济视角,2011(3). |
| 作者姓名： | 胡仕福 |
| 作者单位： | 广西师范大学经济管理学院,广西,桂林,541004 |
| 摘 要： | 本文用2000年1月至2010年8月的月度数据,建立包含4个内生变量和两个外生变量的滞后三阶SVAR(3)模型,并通过该模型的正交化脉冲响应函数分析该时期我国货币政策对股市的动态影响效力. |
| 关 键 词： | 货币政策 股市 动态效应 SVAR |
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