光大证券8.16乌龙事件对股价影响分析--基于事件研究法

本文选取光大证券为研究对象，运用事件研究法对光大证券2013年8月16日乌龙事件及之后证监会处罚期间股价波动情况进行研究。研究采用市场模型（Bal&Brown模型）估计事件期内光大证券股票的正常日收益率，利用回归分析得到其异常收益率，发现光大证券8.16事件发生前后出现明显的异常收益，证明该事件的发生及受到证监会处罚对公司绩效产生了负面影响。