| 中国系统重要性银行的风险传染性研究 |
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| 引用本文： | 宋群英.中国系统重要性银行的风险传染性研究[J].金融论坛,2012(2):24-29. |
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| 作者姓名： | 宋群英 |
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| 作者单位： | 华中科技大学经济学院 |
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| 摘 要： | 本文从资本市场的角度出发,运用Copula函数方法对中国14家上市银行之间的风险传染性进行分析,使用尾部相关系数作为度量风险传染性的指标。主要结论如下:(1)通过比较次贷危机前后尾部相关系数的变化,确定工商银行、建设银行、中国银行、交通银行、民生银行和中信银行6家银行为中国的系统重要性银行;(2)中国的系统重要性银行传染性非常强,一旦发生风险可能会对其他银行乃至整个金融业产生极大的破坏力,因此,这些银行是"大而不能倒"的,必须加强对这些银行的监管,做到宏观审慎监管与微观审慎监管相结合。
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| 关 键 词： | 系统重要性银行 上市银行 风险传染 金融危机 |
The Study of Risk Contagion of Systemically Important Banks in China |
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| SONG Qun-ying.The Study of Risk Contagion of Systemically Important Banks in China[J].Finance Forum,2012(2):24-29. |
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| Authors: | SONG Qun-ying |
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| Institution: | SONG Qun-ying |
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