多元线性回归模型及股票板块指数预测

股票系统中价格预测的量化研究具有重大的理论意义和实际应用价值。本研究针对股票板块指数的影响因素问题,利用Stata软件建立股票板块的7项技术面指标(MA、KDJ、RSI、MACD、VOL、DMI、WR)对第二天指数收盘价的多元线性回归模型,并对所建立模型进行了回归系数显著性、整体显著性、对排除性约束的检验并加以改进。最后使用修正后的回归模型对板块指数的短期趋势进行预测,具有一定的理论和实践意义。