单项投资过程的仓位控制——基于凯利公式的进一步研究与分析

本文依据约翰·拉里·凯利对单项赌局建立的盈利函数模型,提出了最优投资率的概念,建立了仓位控制下的单项投资的几何平均收益率函数模型,依据该函数模型分析证实投资存在最优投资率。求解最优投资率及最大几何平均收益率。