多项投资过程的仓位控制——基于凯利公式的进一步研究与分析

本文依据约翰·拉里·凯利对单项赌局建立的盈利函数模型,建立了仓位控制下的多项投资组合的几何平均收益率函数模型,分析证明建立投资组合可以有效提高投资收益。求解多项投资组合的最优投资率及最大几何平均收益率。