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资本资产定价模型CAPM在上海股市中的实证研究
作者单位:
;1.郑州大学国际学院
摘 要:
我国股票交易所成立于上世纪90年底,在这二十多年来发展迅速,期间对CAPM在我国股市的适用性研究分析不断。本文首先对资本资产定价模型进行简要介绍,然后选取了上海股市的20支股票进行实证检验。结果发现:这20支股票的系统风险对股票预期收益率的解释能力尚可,股票收益率对系统风险的补偿程度较高,系统风险在总风险所占比重较大。也可以说,我们得到了这样一个结论:CAPM理论适用于上海股票市场A股。最后,针对研究结果,本文总结了过程中出现的问题,以便为我国找到最合适的理论模型。
关 键 词:
资本资产定价模型
上海股市
实证分析
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