| ADF单位根检验法的替代方法 |
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| 引用本文： | 叶宗裕.ADF单位根检验法的替代方法[J].数量经济技术经济研究,2017(6):148-161. |
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| 作者姓名： | 叶宗裕 |
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| 作者单位： | 浙江师范大学经济与管理学院 |
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| 基金项目： | 本文获得国家自然科学基金项目“面向全球战略的制造业创新型人才开发机制与行动策略模式：基于长三角汽车业的实证研究”（71472170）的资助。 |
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| 摘 要： | 研究目标：ADF单位根检验法的替代方法——消除趋势检验法。研究方法：通过蒙特卡罗仿真估算了消除趋势法、ADF法和差分法的检验临界值和检验功效；估算了三种方法检验临界值关于样本容量的响应面函数；估算了消除趋势回归中趋势项和截距项的t统计量的检验临界值及其响应面函数。研究发现：在各种情形下，消除趋势法的检验功效均大于ADF法，而且在误差项相关时更为明显，说明消除趋势法优于ADF法，可以完全替代ADF法；在某些情况下，差分法的检验功效较大。研究创新：对ADF检验模型进行了改进，提出了消除趋势检验法。研究价值：在单位根检验时，可以用消除趋势法代替一直以来被广泛采用的ADF法，提高单位根检验的功效。
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| 关 键 词： | 单位根 ADF检验 消除趋势法 检验功效 |
Alternative Methods of ADF Unit Root Test Method |
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| Ye Zongyu.Alternative Methods of ADF Unit Root Test Method[J].The Journal of Quantitative & Technical Economics,2017(6):148-161. |
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| Authors: | Ye Zongyu |
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| Institution: | College of Economy and Administration,Zhejiang Normal University |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Unit Root ADF Test Detrending Method Test Power |
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