基于ARMA模型对余额宝未来收益的预测 |
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引用本文: | 刘书真,封惠子,袁,铮.基于ARMA模型对余额宝未来收益的预测[J].时代金融,2014(12):17-18. |
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作者姓名: | 刘书真 封惠子 袁 铮 |
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作者单位: | ;1.北京师范大学经济与资源管理研究院 |
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摘 要: | 余额宝作为互联网金融线上融资模式的先行者,得到了强烈的市场反响,进一步加快了互联网对金融市场的重构步伐,也对商业银行造成了一定的冲击。然而,余额宝作为货币性基金,其收益率是否能一直稳定在较高的收益水平上,具有非常大的不确定性。对余额宝的未来收益做出预测,有利于各个市场参与方做出正确的行动决策。本文应用实践序列的ARMA模型对余额宝自推出来每日的万份收益序列进行实证研究,得出回归模型,通过了平稳性和可逆性检验,平均预测误差为2.147%,说明预测精度较高,可在此基础上对未来收益率做出预测。
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关 键 词: | 余额宝 互联网金融 ARMA模型 收益率预测 |
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