|
|||||
|
|
| 股票最佳投资组合的相关系数法——基于上证A股 | |
| 作者姓名： | 李俊兵, 朱仁泽 |
| 作者单位： | [1]云南大学经济学院,云南昆明300270; [2]安徽大学经济学院,安徽合肥230000 |
| 摘 要： | 随华尔街风暴和金融危机的发生,国际证券市场频频波动,尤其近年来我国的A股市场,股票价格波动几乎是毫无规律而言。本文选取A股市场的三组不同的五只股票,研究当相关系数取值不同时构建最优投资组合,来评估股票最佳组合的风险大小,了解此时最优组合的特征与规律,从而更好地指导人们参与投资实践。 |
| 关 键 词： | 马科维茨模型 A股市场 最优投资组合 相关系数法 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |