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| 我国白糖期货市场风险的实证研究——基于CVaR-GARCH测度方法的分析 | |
| 引用本文： | 何玉梅,徐新一,袁铭霞.我国白糖期货市场风险的实证研究——基于CVaR-GARCH测度方法的分析[J].价格理论与实践,2012(4):67-68. |
| 作者姓名： | 何玉梅 徐新一 袁铭霞 |
| 作者单位： | 成都理工大学商学院;西南财经大学金融学院;中国银河证券股份有限公司同仁部 |
| 基金项目： | 四川省科技计划项目(项目编号:2012ZR0042) |
| 摘 要： | 通过分析白糖期货面临的风险,基于CVaR-GARCH方法对我国白糖期货市场价格风险进行实证研究。研究发现:1.我国白糖期货价格波动表现出持久性,市场风险累积效应显现;2.白糖期市的自我调节能力与对其市场调控能力较弱,有力的依法治市金融管理体系尚未形成;3.客观上需要政府对白糖期市进行适度干预。提出了应对白糖期市风险的四点政策建议。 |
| 关 键 词： | 白糖产业 期市风险 CVaR-GARCH方法 政府干预 实证分析 |
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