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| 货币政策与利率期限结构的关系分析 | |
| 作者姓名： | 周爱民 高蓉 张萍 |
| 作者单位： | 南开大学经济学院金融系 |
| 基金项目： | 南开大学2011年社科处转重大攻关项目配套经费(ZB100102);国家自然科学基金(11101225) |
| 摘 要： | 本文采用主成分分析法提取我国银行间债券市场利率期限结构的三因子,运用VAR模型、脉冲响应函数、方差分解分析利率期限结构与货币政策之间的关系。研究结果表明,代表价格型的货币政策调控手段比代表数量型的货币政策调控手段对利率期限结构起到更大的作用,建议促进债券市场的进一步发展和完善价格型货币政策调控手段。 |
| 关 键 词： | 利率期限结构 货币政策 主成分分析 VAR模型 |
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