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| 随机利率下局部支付型权证的定价研究 | |
| 引用本文： | 王剑君,胡彩红.随机利率下局部支付型权证的定价研究[J].中国商办工业,2008(1):83-84. |
| 作者姓名： | 王剑君 胡彩红 |
| 作者单位： | [1]湖南工程学院数理系,湖南湘潭411101 [2]吉首大学张家界学院,湖南张家界427000 |
| 摘 要： | 假定借贷利率是随机的，满足Ito型随机微分方程，并假定影响利率的随机因素与影响股票价格的随机因素相关，利用鞅方法推导了随机利率下局部支付型权证的定价公式。 |
| 关 键 词： | 随机利率 鞅方法 局部支付型权证 |
| 文章编号： | 1672-3198（2008）01-0083-02 |
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