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| VaR模型对上海银行间同业拆借利率市场的应用研究 | |
| 作者姓名： | 王力丰 冷牧 |
| 作者单位： | 云南财经大学经济研究院,云南昆明650221 |
| 基金项目： | 云南社科专家德宏行“德宏非公经济研究”（2010YNSK01003） |
| 摘 要： | VaR方法是巴塞尔委员会大力推广的一种风险管理方法,已经为国外先进银行所广泛使用,而我国商业银行对VaR方法的运用还只是处于起步阶段。简单介绍VaR的计算方法并运用EGARCH模型对我国SHIBOR对数日收益率进行分析,检验VaR方法对于国内利率市场的适用性。 |
| 关 键 词： | 利率风险 VaR EGARCH模型 |
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