|
|||||
|
|
| 可转换债券定价的有限元方法 | |
| 引用本文： | 龚朴,赵海滨,司继文. 可转换债券定价的有限元方法[J]. 数量经济技术经济研究, 2004, 21(2): 104-110 |
| 作者姓名： | 龚朴 赵海滨 司继文 |
| 作者单位： | 1. 华中科技大学管理学院 2. 华中科技大学力学系 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 ( 70 2 710 2 8) |
| 摘 要： | 本文考虑了赎回、回售以及提前转换等条款，建立了可转换债券的定价模型。提出了对应于不同条款的边界条件，导出了有限元方法的求解格式。对可转换债券的价值进行了数值模拟，讨论了赎回、回售条款对可转换债券价值的影响。对民生转债(100016)和钢钒转债(125629)等两只可转换债券的价值进行了数值模拟，将理论值与市场值进行了比较。 |
| 关 键 词： | 可转换债券 定价机制 有限元方法 中国 股票价格 债券市场 股票市场 公司债券 期权定价理论 |
A Finite Element Method for Pricing Convertible Bonds |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |