金融危机后A股银行股的CAPM模型实证分析 |
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引用本文: | 范泰奇.金融危机后A股银行股的CAPM模型实证分析[J].时代金融,2011(36):101-102. |
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作者姓名: | 范泰奇 |
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作者单位: | 凯捷咨询(中国)有限公司 |
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摘 要: | 本文采用CAPM模型利用金融危机后的A股市场数据对上市银行股票进行了实证分析。结果表明A股银行股适用采取防御性的投资策略,目前还不适合利用CAPM模型进行投资策略研究,这在一定程度上反映了金融危机后A股市场仍然不成熟。
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关 键 词: | CAPM模型 银行股票 时间序列检验 横截面数据检验 |
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