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| 基于SV模型的沪深300指数日收益率波动性实证研究 | |
| 作者姓名： | 郭卫超 谢琦 |
| 作者单位： | 郭卫超(青岛大学经济学院,山东青岛,266071);谢琦(山东省中鲁环境工程评估中心,山东济南,250013) |
| 摘 要： | 本文利用SV-MN、SV-MT、Leverage SV三种模型对沪深300指数日收益率进行了实证研究.实证发现沪深300指数收益率波动存在不对称性,且具有杠杆效应,不存在高风险高收益的特征.Leverage SV模型拟合效果最好,但模型最复杂,而SV-MT模型最简单,但拟合效果最差. |
| 关 键 词： | SV模型 吉布斯抽样 马氏链蒙特卡罗方法 |
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