改进的小波阈值去噪方法在外汇市场中的应用 |
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引用本文: | 柳建芳,陈龙,李辰.改进的小波阈值去噪方法在外汇市场中的应用[J].金融经济(湖南),2010(10):90-92. |
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作者姓名: | 柳建芳 陈龙 李辰 |
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作者单位: | 柳建芳,李辰(武汉理工大学经济学院);陈龙(武汉理工大学信息学院) |
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摘 要: | 金融时间序列本质上具有非平稳性、非线性、信噪比低的特点,因此在对其进行分析前,有必要消去一些随机噪声。传统的软、硬阈值去噪方法分别存在偏差和方差过大的缺点。本文在硬、软阈值方法基础上,改进了阈值函数的选取,引入硬、软阈值折中函数和改进的指数型阈值函数的小波去噪方法。并利用Matlab对四种去噪方法进行了对比,结果表明硬软阈值折中方法去噪效果要优于其他方法,并将该去噪方法应用在外汇市场中,给外汇走势的分析者提供了数据处理工具。
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关 键 词: | 小波理论 阈值去噪 Matlab仿真 信噪比 |
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