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同业资产、资本监管与银行系统性风险
引用本文:刘兴华,余伟光,徐博.同业资产、资本监管与银行系统性风险[J].金融与经济,2022(9):14-29.
作者姓名:刘兴华  余伟光  徐博
作者单位:1. 江西财经大学金融学院;2. 上海财经大学商学院
基金项目:江西省教育厅科技研究项目“经济政策不确定性与企业投资决策优化:生命周期视角”(GJJ210525);;江西省教育科学规划项目“高校一流学科建设发展规划研究”(19YB047);;江西省社会科学“十四五”(2022)基金项目“南昌元宇宙试验区发展方向、突破重点和重大举措研究”(22ST01);
摘    要:宏观审慎监管背景下,中国银行体系资金投放结构失衡,同业业务异化为影子套利工具,潜在系统性风险时隐时现。基于2013—2020年A股上市银行季度数据,探讨同业资产、资本监管与银行系统性风险之间的内在关联。研究发现:同业资产扩张对银行系统性风险承担带来显著的正向效应,其中买入返售金融资产的影响最为显著;中介效应分析发现,同业资产规模扩张会增大银行杠杆率和资金错配缺口,提高银行的系统性风险承担;核心一级资本充足率监管能显著抑制同业资产带来的系统性风险。最后提出构建风险预警体系、规范同业创新业务、重点加强对股份制银行和城市商业银行的资本监管等对策建议。

关 键 词:同业资产  资本监管  系统性风险  资金错配
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