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| 基于B-S定价模型下的香港认购权证价格偏差分析 | |
| 引用本文： | 陈琳琳.基于B-S定价模型下的香港认购权证价格偏差分析[J].现代商贸工业,2008,20(8). |
| 作者姓名： | 陈琳琳 |
| 作者单位： | 北方工业大学经济管理学院,北京,100041 |
| 基金项目： | 北京市教委人才强教项目资助 |
| 摘 要： | 主要以Black-Scholes定价模型为主要的理论工具,选取香港恒生指数具有代表性的认购权证5577和4504及其正股的数据作样本,应用历史波动率计算了权证的理论价格;通过格兰因因果检验和偏离度分析,检验了市场定价的合理性和有效性。 |
| 关 键 词： | Black-scholes公式 历史波动率 格兰杰因果检验 |
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