风险值(VaR)度量方法新进展(下) |
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引用本文: | 李豫,朱世武.风险值(VaR)度量方法新进展(下)[J].中国货币市场,2001(3):38-42. |
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作者姓名: | 李豫 朱世武 |
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作者单位: | [1]中国外汇交易中心 [2]清华大学经济管理学院国际贸易与金融系 |
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摘 要: | 认真作好风险度量和管理工作,保持金融机构的稳健经营,是现代经济运行的基石,近年来,为了更好地衡量资产损失的风险,人们提出了风险值(Value at Risk)的概念,目前,风险值(VaR)已经成为风险管理目标的同义词。本文讨论的是风险值度量方法的新进展,具体包括三部分内容:第一部分是对风险管理概念VaR的讨论,指出国内一些文章对VaR概念的一些不恰当理解和应用;第二部分是完善VaR度量方法的分类标准及名称,介绍了风险度值量方法的新进展,并给出了VaR度量方法的实施程序;第三部分是对风险值度量方法研究的展望。
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关 键 词: | 风险值 度量方法 VaR 金融机构 风险管理 协方差矩 波动率 |
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