谢尔顿权证定价模型在中国证券市场适用性的实证考察 |
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引用本文: | 王泓.谢尔顿权证定价模型在中国证券市场适用性的实证考察[J].现代经济,2008,7(1). |
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作者姓名: | 王泓 |
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作者单位: | 南开大学经济学院金融学系 天津; |
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摘 要: | 本文通过对权证价格数据的分析,实证考察了经典权证定价模型--谢尔顿权证定价模型在中国权证交易市场的适用性.主要通过横向考察和纵向考察两个角度来进行分析:既有对多支权证在单个交易日走势的横向比较,又有对单个权证在多个交易日走势的研究.以数据事实分析中国权证市场存在的主要问题并提出合理的建议.
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