| 房地产市场的波动性研究:基于中美房地产市场的GARCH模型分析 |
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| 引用本文： | 崔寅生,刘佳.房地产市场的波动性研究:基于中美房地产市场的GARCH模型分析[J].海南金融,2011(4):20-22,30. |
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| 作者姓名： | 崔寅生 刘佳 |
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| 作者单位： | 河北经贸大学,金融学院,河北,石家庄,050061 |
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| 摘 要： | GARCH模型是近20年发展起来的时间序列模型,它反映了经济变量之间特殊的不确定形式.方差随时间变化而变化,所以其在金融市场的预测与决策方面有着重要的作用.本文运用GARCH类模型对中美两国的房地产销售价格指数的收益率波动进行了分析,并得出以下结论:房地产市场的收益的方差具有不稳定性,且存在着"波动聚集性".就我国而言...
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| 关 键 词： | 房地产市场 GARCH 杠杆效应 |
Research of Volatility of China and US's Real Estate Market: Based on the GARCH Analysis |
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| CUI Yin-sheng,LIU Jia.Research of Volatility of China and US's Real Estate Market: Based on the GARCH Analysis[J].Hainan Finance,2011(4):20-22,30. |
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| Authors: | CUI Yin-sheng LIU Jia |
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