指数平滑方法和VAR模型的预测效果的探讨 |
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作者姓名: | 周智敏 |
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作者单位: | 西安石油大学经济管理学院 |
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摘 要: | 预测是计量经济学中重要的内容,关于一些重要的经济指标诸如:GDP,通胀,股价,汇率,失业率等我们如何预测呢?本文将通过对一个实例研究曾经相当流行的预测方法:指数平滑法及目前仍旧流行的VAR方法的预测效果。总地来说,基于时间序列数据进行经济预测的方法有五种:单方程回归模型;联立方程回归模型;ARIMA模型;VAR模型及指数平滑法,当然这些预测方法均基于所用的时间序列平稳这一前提(至少通过适当变换可使之平稳)。
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关 键 词: | 计量经济学 预测 时间序列 |
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