|
|||||
|
|
| 基于二元GARCH模型对我国股市和汇市相关性检验 | |
| 引用本文： | 储其正.基于二元GARCH模型对我国股市和汇市相关性检验[J].大众商务,2010(3). |
| 作者姓名： | 储其正 |
| 作者单位： | 湘潭大学商学院,湖南湘潭,411105 |
| 摘 要： | 本文基于二元GARCH模型研究了中国股市与汇市的相关性.实证结果表明:汇改后中国股市与汇市一体化程度仍然较低. |
| 关 键 词： | 股市 汇市 相关性 多元GARCH |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏 |
|
Copyright©北京勤云科技发展有限公司 京ICP备09084417号 |