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DOI
责任编辑
分类号
杂志ISSN号
商业银行外汇风险暴露及其影响因素
作者姓名:
王相宁
王敷慧
作者单位:
中国科学技术大学管理学院统计与金融系
基金项目:
国家973重点基础研究发展计划(2007CB814901)
摘 要:
本文以中国上市的14家商业银行为研究对象,计算未被预期到的汇率变动率及各家银行的外汇风险暴露系数,采用偏最小二乘回归法对影响商业银行外汇风险暴露水平的诸因素进行分析。结果表明,有7家银行有显著的外汇风险暴露系数,其中6家受到人民币升值的不利影响。对于受人民币升值不利影响的银行,现金流量能力越强,对汇率波动的敏感性越低;资产负债率越高、规模越大、成长性越高,对汇率波动的敏感性越高。相对于其他财务指标来说,资产负债率对银行的外汇风险暴露水平具有更大的影响力。
关 键 词:
商业银行
外汇风险暴露
汇率变动
负债率
人民币升值
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