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| 基于DCC—BGARCH模型人民币升值风险动态管理研究 | |
| 作者姓名： | 林孝贵 刘飞 |
| 作者单位： | 广东商学院金融学院,广东广州,510320 |
| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究规划基金项目 |
| 摘 要： | 在人民币升值背景下，我国出口企业面临潜在外汇风险。根据人民币汇率波动“聚集性”，使用DCC—BGARCH模型设计动态套期保值策略，与传统结果比较得到DCC—BGARCH模型策略标准差较小、效率较高等结论。因此，我国外贸企业可以借鉴该策略有效规避人民币升值风险，稳定生产收益。 |
| 关 键 词： | 条件风险价值 动态套期保值 DCC—BGARCH模型 最优套期比 |
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