上证综合指数VaR的度量 |
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引用本文: | 陈守东,王鲁非. 上证综合指数VaR的度量[J]. 数量经济技术经济研究, 2002, 19(4): 103-106 |
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作者姓名: | 陈守东 王鲁非 |
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作者单位: | 1. 吉林大学数量经济研究中心 2. 吉林大学商学院 |
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基金项目: | 国家社科基金99BJY063,教育部数量经济研究中心重大项目 |
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摘 要: | 本文应用方差——协方差法及历史模拟法计算了上海证券交易所综合指数的VaR值。对计算结果进行Kupiec似然比检验后可以看出GARCH模型得出的上证指数收益率VaR值最有效,其他方法由于分布假设及所用方法的缺陷,使得计算结果不能或只能在少数置信水平下才能通过检验。
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关 键 词: | 上证指数 方差-协方差法 VaR值 Kupiec似然比检验 股票市场 上证综合指数 度量 上海证券交易所 |
修稿时间: | 2001-08-01 |
The Measurement of the Composite Stock Index VaR on the Shanghai Stock Exchange |
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Abstract: | |
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