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| 金融工程学的数学模型与方法 | |
| 引用本文： | 吴曦.金融工程学的数学模型与方法[J].财经科学,2003(5):31-33. |
| 作者姓名： | 吴曦 |
| 作者单位： | 西南财经大学经济数学系,成都,610074 |
| 摘 要： | 本从金融工程本身的逻辑体系出发，研究了价值、风险的度量方法，并且按数学的学科化分及模型化研究方法得到了金融工程核心理论部分与之相对应的基本数学模型与方法；采用现代最优化技术确立了风险管理的最优化摸型，并进一步推导了收益确定条件下风险最小与给定风险水平下收益最大的最优套头比摸型。 |
| 关 键 词： | 金融工程 数学模型 数学方法 |
| 文章编号： | 1000-8306(2003)05-0031-03 |
| 修稿时间： | 2003年5月20日 |
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