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| 基于GARCH模型族的上证指数波动性研究 | |
| 引用本文： | 文竹.基于GARCH模型族的上证指数波动性研究[J].中国商贸:销售与市场营销培训,2013(4Z):87-88. |
| 作者姓名： | 文竹 |
| 作者单位： | 北方工业大学经济管理学院 |
| 摘 要： | 本文利用GARCH模型族对上证指数日收益率的波动性和波动的非对称性做了全面的分析。通过实证发现,上证指数收益率具有尖峰厚尾和聚集现象,并且表现出显著的异方差特征,同时其波动存在非对称性,"利空消息"会比"利好消息"使得股市产生更大的波动,另外,通过比较发现EGARCH(1,1)模型能较好地拟合上证指数收益率的波动性。 |
| 关 键 词： | 上证指数 波动性 GARCH 模型族 |
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