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金融市场中不同规模证券组合的风险特性分析
作者姓名:
雷华卫
作者单位:
暨南大学经济学院
摘 要:
本文以CPAM为理论基础,研究大盘.中盘和小盘等不同规模证券组合在牛市和熊市中的风险特征。研究结果显示大盘股票指数组合的系统风险小于中小盘股票,大盘股票的收益率更稳定;中小盘股票指数组合的系统风险较高,但系统风险占总风险的比例较大盘股低。
关 键 词:
CPAM
不同规模
证券组合
风险特性
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