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| VaR和CVaR在商业银行利率风险管理中的应用 | |
| 引用本文： | 陈敏,吴敏.VaR和CVaR在商业银行利率风险管理中的应用[J].中国商贸:销售与市场营销培训,2013(3Z):93-95. |
| 作者姓名： | 陈敏 吴敏 |
| 作者单位： | 湖北科技学院数学与统计学院 |
| 基金项目： | 湖北省优秀创新团队项目(T201009);咸宁学院校级项目(KY12054) |
| 摘 要： | 商业银行是负债经营的高风险特殊行业,收益与风险并存,如何控制和管理潜在的风险是商业银行风险管理者关注的问题,本文利用相关国债和拆借利率的数据来进行实证分析,论证CVaR和VaR方法,对于尾部风险控制的优劣,建立相应的模型以便模拟考察我国商业银行面临的利率风险状况。 |
| 关 键 词： | 商业银行利率风险 VaR CVaR AR-GARCH模型 |
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