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存款准备金变动对股票收益率的影响
作者单位:
;1.华南师范大学经济与管理学院
摘 要:
股票市场变动很大程度上受到政策利好的影响,在政策发布前投资者通过各种渠道可以预测政策变动,股票价格涨跌幅将出现变化,存款准备金率会改变货币流动性,在政策公布前后股票价格指数将出现异常波动,文章采用股价指数构建股票收益率,采用带虚拟变量的GARCH模型验证存款准备金率改变时对股票收益率波动是否有影响,结果显示:货币政策的公布将带来股票收益率的显著变动。
关 键 词:
股票收益率
存款准备金率
GARCH
虚拟变量
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