| 股市混沌现象中分形维及最大Lyapunov指数计算方法研究 |
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| 引用本文： | 段虎,任炜,王海铭.股市混沌现象中分形维及最大Lyapunov指数计算方法研究[J].数量经济技术经济研究,2002,19(10):75-78. |
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| 作者姓名： | 段虎 任炜 王海铭 |
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| 作者单位： | 天津大学
(段虎，任炜)，天津大学(王海铭) |
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| 摘 要： | 本文采用分形维和Lyapunov指数这两个指数来研究沪市混沌特征。指出当前国内研究在利用重构空间技术和G－P算法来计算分形维，以及用Wolf算法计算最大Lyapunov指数时存在的问题，并提出了一些解决方法，有利于更好地进行股市混沌研究。
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| 关 键 词： | 重构相空间 时间序列 混沌现象 分形维 Lyapunov指数 股票市场 |
| 修稿时间： | 2002年5月1日 |
A Study on the Calculation Method of Fractal Dimension and Maximal Lyapunov Index in the Chaotic Phenomena of Stock Market |
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