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| 持续期和凸性:风险管理的有用工具 | |
| 引用本文： | 许启刚.持续期和凸性:风险管理的有用工具[J].合作经济与科技,2004(8). |
| 作者姓名： | 许启刚 |
| 摘 要： | 1.1 持续期的定义
持续期是衡量债券价格对利率变化敏感度的指标,例如,利率上升1%,那么在其它因素不变的情况下,持续期为5年的债券组合的市场价值就会预期下跌5%.麦考利(1938)给出的定义为:每个债券付款到期日的加权平均,权重为现金流量现值与资产价格之比.即: |
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