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DOI
责任编辑
分类号
杂志ISSN号
基于GARCH模型族的上海股市波动性分析
作者姓名:
谷岭
作者单位:
东北大学,工商管理学院,沈阳,110004
摘 要:
以上证综合指数为研究对象,采用GARCH模型族对2000—2006年中国上海股票市场的波动情况进行了实证分析.研究表明,上海股市具有明显的ARCH效应,股指收益率具有显著的"尖峰厚尾"特点,存在波动的集群性,市场"杠杆效应"显著,期望收益与期望风险之间存在正相关关系.
关 键 词:
上证综合指数
波动性
GARCH模型族
GARCH
模型
上海股市
正相关关系
期望风险
期望收益
杠杆效应
上海股票市场
集群性
存在
尖峰厚尾
股指收益率
实证分析
情况
波动
中国
对象
研究
上证综合指数
文章编号:
1673-291X(2007)03-0081-03
收稿时间:
2006-12-11
修稿时间:
2006-12-11
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