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| 银行流动性风险计量和监管的理论分析 | |
| 作者单位： | ;1.哈佛大学肯尼迪学院;2.南湖互联网金融学院 |
| 摘 要： | 本文对银行流动性风险计量和监管进行了理论分析,给出了流动性危机概率、流动性风险的外在影响的计量方法,论证了流动性覆盖率、净稳定资金比例的经济学合理性,揭示了其中监管参数的经济学含义,并讨论了如何通过流动性风险调整项来实现流动性风险监管目标。本文认为,应该在流动性覆盖率、净稳定资金比例中引入宏观审慎监管因素。本文最后对完善银行流动性风险监管提出了政策建议。 |
| 关 键 词： | 巴塞尔协议Ⅲ 流动性风险 流动性覆盖率 净稳定资金比例 |
A Theoretical Analysis on the Measurement and Regulation of Banks' Liquidity Risk |
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