基于ARIMA模型的农产品类股价预测与分析

股票作为有价证券的重要部分,能一定程度反映总体经济的发展。文章从不同频率的股价资料开始(日、周资料),以单变量Box-Jenkins时间序列模型为预测方法,分别选取香梨股份、敦煌种业、冠农股份3支股票6年的收盘价作为标的,并以均方根误差、平均绝对值误差率作为样本外数据预测效果的衡量指标,同时检验高频率数据预测结果是否较佳。