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| VaR风险衡量方法综述 | |
| 引用本文： | 徐云锦.VaR风险衡量方法综述[J].现代商业,2010(9). |
| 作者姓名： | 徐云锦 |
| 作者单位： | 华东师范大学,上海,200241 |
| 摘 要： | 近年来,随着世界金融市场的日趋规范、壮大,各金融机构之间的竞争也发生了根本的变化,从过去的资源掠夺转变为内部管理与创新方面的竞争,促使金融机构的经营管理发生了深刻的变化,金融风险管理逐渐戍为现代金融管理的基础和核心.本文通过对几种vaR方法的简单介绍,力求能够理清VaR的应用思路,力求对风险管理提供参考建议. |
| 关 键 词： | 解析方法 历史模拟法 蒙特卡罗法 |
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