资产风险预警的神经网络技术实现 |
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引用本文: | 王姣姣,郭朋.资产风险预警的神经网络技术实现[J].中国外资,2009(24):139-140. |
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作者姓名: | 王姣姣 郭朋 |
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作者单位: | [1]复旦大学政治经济系 [2]复旦大学国际金融系 |
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摘 要: | 本文采用美元指数自1973年的日数据进行研究。首先,构造了一个衡量价格波动的函数,在此函数异常波动时,往往就预示看价格将要发生变动;然后,刮用基于遗传算法的神经网络构建资产价格异常波动预警系统。在神经网络的训练过程中,利用粗糙集时训练样本进行了约简,提高了训练效果。结果表明,该系统可以有效对资产价格的异常波动做出预警,从而为风险管理提供了一种新的思路。
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关 键 词: | 粗糙集 遗传神经网络 资产价格 异常波动 预警 |
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