|
|||||
|
|
| 股指期货期现套利定价模型研究 | |
| 引用本文： | 肖逵.股指期货期现套利定价模型研究[J].中国乡镇企业,2007(3):35-36. |
| 作者姓名： | 肖逵 |
| 作者单位： | 中国民生银行武汉分行,湖北,武汉,430000 |
| 摘 要： | 期现套利是利用股指期货这一衍生工具和它的标的现货产品--沪深300指数之间的差价和价格走势的趋同性,进行反向交易,套取其中的差价作为投资者利润的一种交易方式.但是如何能控制其中的风险点?这就需要建立合适、精确的股指期货期现套利定价模型. |
| 关 键 词： | 期现套利 套利模型 股指期货 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |