倒向随机微分方程在保险定价中的应用 |
| |
作者姓名: | 程中华 宁伟 |
| |
作者单位: | 泰山学院经济管理系;泰山学院中小企业研究所; |
| |
基金项目: | 泰山学院科研计划项目(Y07-1-11) |
| |
摘 要: | 假设市场为无套利市场,而且市场上只有两种证券:一种是无风险的债券,一种是有风险的股票。通过自融资策略,得到保险价格所满足的保险定价模型,通过变形得到相应的保险价格所满足的倒向随机微分方程(BSDE),利用倒向随机微分方程的理论和方法,给出保险价格的概率表示。
|
关 键 词: | 自融资策略 保险定价 倒向随机微分方程 Gisanov定理 |
本文献已被 CNKI 等数据库收录! |
|