| 中国A股市场收益波动的持续性研究——基于有效矩方法的分析 |
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| 引用本文： | 朱永军,何晓光.中国A股市场收益波动的持续性研究——基于有效矩方法的分析[J].当代财经,2006(12):55-58. |
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| 作者姓名： | 朱永军 何晓光 |
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| 作者单位： | 1. 南开大学,国际经济研究所,天津,300071
2. 广东商学院,金融系,广东,广州,510320 |
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| 摘 要： | 以1992年10月至2003年12月沪深两市A股指数日收益为研究样本,利用最近发展的有效矩方法对随机波动模型进行估计,以及对沪深股市波动的持续性进行研究后发现:沪深两市A股指数收益的波动持续性并不明显;深市的波动持续性要比沪市高,但沪市的波动平均水平要比深市大。
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| 关 键 词： | 随机波动 波动持续性 有效矩方法 |
| 文章编号： | 1005-0892（2006）12-0055-04 |
| 收稿时间： | 2006-07-10 |
| 修稿时间： | 2006年7月10日 |
A Study of the Continued Fluctuation of China's A Stock Return ——an Analysis Based on Effective Matrix |
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| ZHU Yong-jun,HE Xiao-guang.A Study of the Continued Fluctuation of China''''s A Stock Return ——an Analysis Based on Effective Matrix[J].Contemporary Finance & Economics,2006(12):55-58. |
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| Authors: | ZHU Yong-jun HE Xiao-guang |
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| Abstract: | |
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